1) Dalam credit stress testing, salah satu asumsi sekarang yang paling relevant untuk menilai kerentanan a) Penurunan suku bunga acuan BI sebesar 25 bps b) Kenaikan harga komoditas utama ekspor Indonesia c) Perlambatan PDB disertai peningkatan tingkat pengangguran d) Peningkatan rasio CAR bank karena laba ditahan 2) Risiko operasional sering diukur dengan Operational Efficiency Ratio (OER/BOPO). Jika suatu bank mencatat OER sebesar 95% (di atas rata-rata industri), implikasi paling tepat terhadap ROA adalah a) Bank sangat efisien dalam mengelola biaya b) Biaya operasional hampir sama besar dengan pendapatan sehingga menekan profitabilitas c) Bank otomatis memiliki NPL rendah d) ROA meningkat karena biaya operasional yang tinggi dianggap investasi jangka panjang 3) Dalam konteks penelitian Ramadani (2024), risiko likuiditas terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank LQ45. Penjelasan terbaik untuk fenomena ini adalah: a) LDR tinggi membuat biaya bunga menurun sehingga ROA naik b) LDR optimal memastikan dana masyarakat tersalurkan ke kredit produktif yang menghasilkan bunga c) LDR tidak relevan dalam menentukan profitabilitas bank besar d) LDR tinggi selalu meningkatkan biaya operasional bank 4) Risiko likuiditas sering diukur dengan Loan to Deposit Ratio (LDR). Menurut BI, LDR sehat berada pada kisaran 78%–92%. Jika LDR suatu bank sebesar 95% dan masih mencatat ROA tinggi, kondisi ini paling mencerminkan bahwa: a) Bank sedang mengalami rush sehingga ROA naik b) Bank menyalurkan kredit terlalu rendah dibandingkan dana pihak ketiga c) Bank menggunakan cadangan kas minimal untuk ekspansi kredit d) Bank secara otomatis gagal memenuhi ketentuan BI 5) Sebuah bank mengalami kerugian besar akibat kesalahan algoritma dalam sistem automated trading, yang tidak terdeteksi oleh unit pengawasan internal. Dalam Basel II, jenis risiko yang paling tepat dikategorikan adalah: a) Risiko sistemik (systemic risk) b) Risiko reputasi (reputational risk) c) Sebuah bank mengalami kerugian besar akibat kesalahan algoritma dalam sistem automated trading, yang tidak terdeteksi oleh unit pengawasan internal. Dalam Basel II, jenis risiko yang paling tepat dikategorikan adalah: d) Risiko operasional (operational risk) 6) Dalam model three-stage approach PSAK 71, ketika kualitas kredit memburuk secara signifikan tetapi belum masuk dalam kondisi gagal bayar (default), perhitungan CKPN menggunakan: a) Hanya kerugian kredit yang sudah terealisasi (incurred loss) b) Kerugian kredit 12 bulan (12-month ECL) c) . Kerugian kredit sepanjang umur aset (lifetime ECL) d) Tidak perlu ada CKPN karena belum gagal bayar 7) Jika bank tidak mematuhi ketentuan OJK mengenai manajemen risiko, lalu dikenakan denda administrasi, maka denda tersebut termasuk dalam kategori: a) Risiko kredit b) Risiko pasa c) Risiko reputasi d) Risiko hukum 8) Dalam PSAK 71, faktor forward-looking yang harus dipertimbangkan dalam menghitung ECL adalah: a) Hanya kondisi makroekonomi di masa lalu b) Hanya data default yang sudah terjadi c) Cadangan minimum yang diwajibkan OJK d) Perkiraan kondisi ekonomi masa depan yang relevan 9) Pertemuan 6 – Basel III menetapkan Liquidity Coverage Ratio (LCR) minimal 100%. Artinya: a) Bank harus memiliki aset likuid berkualitas tinggi (HQLA) setidaknya sama dengan arus kas masuk bersih 30 hari ke depan b) Semua aset bank harus dalam bentuk kas c) Pinjaman jangka panjang harus selalu didanai dengan ekuitas d) Bank tidak boleh menggunakan pembiayaan pasar uang 10) Risiko operasional yang dialami bank ketika sistem teknologi informasi terkena serangan ransomware termasuk dalam kategori … a) Risiko manusia b) Risiko proses c) Risiko sistem d) Risiko eksternal

QUIZ PERBANKAN KLP 5

Print
Embed

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?